PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUG.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUG.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

CBUG.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		3.51%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.40%19.72%12.97%4.80%0.43%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%.

CBUG.DE

1 день
2.59%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.59%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.98%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.64%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с IBTGCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с V3AA.DECBUG.DE с MVEW.DECBUG.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий CBUG.DE и ISPA.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Доходность на риск

CBUG.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUG.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

15.57

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUG.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUG.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Корреляция

Корреляция между CBUG.DE и ISPA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и ISPA.DE

CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUG.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-38.91%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.49%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.65%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.50%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.64%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и ISPA.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUG.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.33%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.49%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

12.69%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

12.01%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.86%

+1.96%