PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и FGEQ.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)
3.51%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FGEQ.DE с доходностью 1.45%.


CBUG.DE

1 день
2.59%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.59%
3 года*
10.57%
5 лет*
10 лет*

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CBUG.DE и FGEQ.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.


Доходность на риск

CBUG.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBUG.DEFGEQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.63

+1.13

CBUG.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEQ.DE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBUG.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между CBUG.DE и FGEQ.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и FGEQ.DE

CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM202520242023202220212020201920182017
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и FGEQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CBUG.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-34.40%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.50%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.64%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.88%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и FGEQ.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBUG.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.93%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.57%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

14.64%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.06%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.82%

+2.00%