Сравнение CBUG.DE с VUTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L).
CBUG.DE и VUTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. VUTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.DE и VUTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBUG.DE и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 3.51% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.40% | -6.28% | 7.45% | 0.19% | -6.94% | -0.83% |
Разные валюты инструментов
CBUG.DE торгуется в EUR, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.DE показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 1.40%.
CBUG.DE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBUG.DE и VUTA.L
CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBUG.DE vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
CBUG.DE
VUTA.L
Сравнение CBUG.DE c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUG.DE | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.53 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.65 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.48 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.74 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUG.DE | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.53 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CBUG.DE и VUTA.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.DE и VUTA.L
Ни CBUG.DE, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBUG.DE и VUTA.L
Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки VUTA.L в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и VUTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBUG.DE | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -23.40% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -7.50% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -17.70% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -15.29% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.37% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.DE и VUTA.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBUG.DE | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.87% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 4.07% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 7.48% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 8.49% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 8.72% | +8.10% |