Сравнение CBUG.DE с IBTG
CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CBUG.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUG.DE returned 13.75%/yr vs 1.57%/yr for IBTG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CBUG.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.DE и IBTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.DE торгуется в EUR, в то время как IBTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.DE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у IBTG с доходностью 3.50%.
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUG.DE и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.50% | -7.99% | 10.83% | 1.21% | -2.49% | -0.96% |
Correlation
The correlation between CBUG.DE and IBTG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | -0.05 |
The correlation between CBUG.DE and IBTG shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.DE vs. IBTG — Ранг доходности на риск
CBUG.DE
IBTG
Сравнение CBUG.DE c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUG.DE | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.90 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 2.13 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUG.DE | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.55 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CBUG.DE и IBTG
Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.DE | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -13.17% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -3.82% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -11.20% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.42% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.DE и IBTG
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.DE | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.34% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 4.36% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 6.24% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 7.51% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 7.54% | +9.17% |
Сравнение комиссий CBUG.DE и IBTG
CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.DE и IBTG
CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.DE and IBTG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.DE.
CBUG.DE is categorized as Global Equities, while IBTG is Government Bonds. CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.DE and 0.07% for IBTG.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.DE и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор