PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUDX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUDX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

CBUDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CBUDX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUDX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		0.75%5.25%5.83%5.61%2.25%0.26%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, CBUDX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

CBUDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.88%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с CBYYXCBUDX с PAAACBUDX с PRTBXCBUDX с BUSIXCBUDX с PIASXCBUDX с BBBIXCBUDX с SADIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий CBUDX и CUTAX

CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CBUDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUDXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.73

3.33

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.91

5.65

+5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.60

2.40

+2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.17

7.51

+4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.05

39.18

+44.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUDX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUDX на текущий момент составляет 5.73, что выше коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUDX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUDXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73

3.33

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.58

1.77

+2.81

Корреляция

Корреляция между CBUDX и CUTAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUDX и CUTAX

Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.57%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%0.00%0.00%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CBUDX и CUTAX

Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUDXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-1.79%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUDX и CUTAX

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUDXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.63%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

1.03%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.93%

-0.01%