Сравнение CBUDX с TSDUX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CBUDX returned 4.21%/yr vs 3.48%/yr for TSDUX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUDX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 2.01%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
TSDUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CBUDX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.89% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.01% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.32% |
Correlation
The correlation between CBUDX and TSDUX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
CBUDX
TSDUX
Сравнение CBUDX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUDX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 2.46 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 7.30 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.55 | 22.86 | +25.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и TSDUX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и TSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -3.94% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.41% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.73% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -1.72% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и TSDUX
Текущая волатильность для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) составляет 0.17%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.47% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.67% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 1.05% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.12% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.09% | -0.18% |
Сравнение комиссий CBUDX и TSDUX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и TSDUX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TSDUX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.01% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.47% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and TSDUX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDUX has higher volatility (0.47%) compared to CBUDX (0.17%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs TSDUX's -3.94%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор