Сравнение CBUDX с PRTBX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and PRTBX (Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, CBUDX returned 4.21%/yr vs 2.09%/yr for PRTBX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for PRTBX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и PRTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUDX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у PRTBX с доходностью 1.19%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 1.30%
- Всё время*
- 2.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CBUDX и PRTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.89% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 1.19% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CBUDX and PRTBX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск
CBUDX
PRTBX
Сравнение CBUDX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUDX | PRTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 2.17 | +1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 8.61 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.55 | 43.12 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и PRTBX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и PRTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -5.13% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.32% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -3.60% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.95% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и PRTBX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | PRTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 0.58% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.21% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
Сравнение комиссий CBUDX и PRTBX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRTBX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и PRTBX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PRTBX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.01% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.35% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and PRTBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUDX has higher volatility (0.17%) compared to PRTBX (0.15%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs PRTBX's -5.13%.
PRTBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 4.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и PRTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор