PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUDX с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUDX с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both funds - CBUDX is a Ultrashort Bond fund managed by CrossingBridge, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, CBUDX returned 4.64% vs 5.26% for PAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности CBUDX и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUDX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

CBUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUDX и PAAA

2026 (YTD)202520242023
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		1.54%5.25%5.83%2.86%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between CBUDX and PAAA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с PIASXCBUDX с BUSIXCBUDX с PRTBXCBUDX с TSDUXCBUDX с SQIFXCBUDX с CBLDXCBUDX с CBYYX
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

CBUDX vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUDX c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUDXPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
10.83

-5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.60
21.80

-11.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.55

6.72

-2.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.64

30.32

-18.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.04

187.65

-108.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUDX vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUDX на текущий момент составляет 5.56, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUDX и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUDXPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56

10.83

-5.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

6.78

-2.17

Просадки

Сравнение просадок CBUDX и PAAA

Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUDXPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.17%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUDX и PAAA

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUDXPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

0.49%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

0.98%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.98%

-0.06%

Сравнение комиссий CBUDX и PAAA

CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUDX и PAAA

Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.45%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUDX and PAAA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBUDX has higher volatility (0.26%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs PAAA's -1.04%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 5.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUDX и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор