Сравнение CBUDX с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
CBUDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBUDX и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 0.75% | 5.25% | 5.83% | 2.86% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CBUDX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBUDX и PAAA
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
CBUDX vs. PAAA — Ранг доходности на риск
CBUDX
PAAA
Сравнение CBUDX c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUDX | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.73 | 4.00 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.91 | 4.83 | +6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.60 | 2.92 | +1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.17 | 5.20 | +6.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.91 | 43.22 | +36.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73 | 4.00 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.58 | 6.65 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между CBUDX и PAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и PAAA
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.57% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и PAAA
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBUDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и PAAA
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBUDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.39% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.33% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.00% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.00% | -0.08% |