Сравнение CBTO с XBAP
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 10.07%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
| $274.60K | $256.90K | $275.56K |
Сравнение доходности по годам CBTO и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 10.07% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CBTO and XBAP is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. XBAP — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение CBTO c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 59.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и XBAP
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -14.57% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -1.70% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 3.63% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 9.97% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 9.74% | +1.75% |
Сравнение комиссий CBTO и XBAP
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и XBAP
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and XBAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор