PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTJ с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с WEEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 3.71% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.84%.

CBTJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-24.51%
С начала года
-18.51%
1 год
-37.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.01%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.84%
1 год
3.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и WEEK

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-18.51%-8.50%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.84%3.37%

Correlation

The correlation between CBTJ and WEEK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с SOLTCBTJ с CBXJCBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с DECOCBTJ с QBF
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

CBTJ vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTJWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
8.80

-10.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
18.18

-20.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

4.31

-3.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

28.72

-29.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

247.79

-249.16

CBTJ vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 8.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и WEEK

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-0.13%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-0.13%

-42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

0.00%

-40.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-0.01%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

0.02%

+27.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и WEEK

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.13%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

0.26%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

0.42%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

0.39%

+24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

0.39%

+24.59%

Сравнение комиссий CBTJ и WEEK

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и WEEK

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности WEEK в 3.65%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.78%1.45%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.65%3.27%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and WEEK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -37.61% for CBTJ. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.

WEEK has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.78% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор