PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с WEEK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.

CBTJ

1 день
-1.44%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-16.58%
6 месяцев
-22.65%
1 год
-30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и WEEK

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-16.58%-7.97%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%3.37%

Correlation

The correlation between CBTJ and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с QBFCBTJ с SOLTCBTJ с HBTC
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

CBTJ vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTJWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
9.29

-10.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
19.14

-20.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

4.65

-3.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

29.49

-30.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

263.82

-265.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTJ vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTJWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

9.29

-10.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

10.05

-10.84

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и WEEK

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-0.13%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-0.13%

-38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

0.00%

-39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-0.01%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.62%

0.01%

+23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и WEEK

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.07%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

0.25%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

0.41%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

0.39%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

0.39%

+25.25%

Сравнение комиссий CBTJ и WEEK

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и WEEK

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности WEEK в 3.72%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.74%1.45%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -30.36% for CBTJ. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.

WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.74% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор