Сравнение CBTJ с OOSP
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 6.16% |
Correlation
The correlation between CBTJ and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBTJ
OOSP
Сравнение CBTJ c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.09 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.85 | -20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.80 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 2.28 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и OOSP
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -1.31% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.82% | -1.31% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -0.18% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -0.20% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 0.35% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и OOSP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.17% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 2.23% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 3.71% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 3.35% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 3.35% | +22.27% |
Сравнение комиссий CBTJ и OOSP
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и OOSP
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.62%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.76% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор