Сравнение CBTJ с LEGR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 21.18% for LEGR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 8.65%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.65% | 25.66% |
Correlation
The correlation between CBTJ and LEGR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. LEGR — Ранг доходности на риск
CBTJ
LEGR
Сравнение CBTJ c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.05 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.94 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и LEGR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -36.12% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -10.40% | -32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -4.77% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -6.57% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 3.06% | +24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и LEGR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.81% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 12.42% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 14.51% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.08% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.28% | +4.70% |
Сравнение комиссий CBTJ и LEGR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и LEGR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности LEGR в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.84% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and LEGR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 21.18% vs -37.61% for CBTJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 21.18% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.78% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор