Сравнение CBTJ с LEGR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 30.64% for LEGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -11.32% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 24.52% |
Correlation
The correlation between CBTJ and LEGR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. LEGR — Ранг доходности на риск
CBTJ
LEGR
Сравнение CBTJ c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.96 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.21 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.26 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.60 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и LEGR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -36.12% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -10.40% | -28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -1.50% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -6.61% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.74% | +20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и LEGR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеют волатильность 4.87% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.93% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.22% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 13.62% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 16.96% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.31% | +5.33% |
Сравнение комиссий CBTJ и LEGR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и LEGR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and LEGR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (4.93%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -30.36% for CBTJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.67% for LEGR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор