PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBTJ с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.


CBTJ

1 день
-1.33%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-20.11%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-33.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и ILS


Correlation

The correlation between CBTJ and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

CBTJ vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBTJILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.25

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

30.49

-31.81

CBTJ vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и ILS

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTJILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-2.46%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.69%

-1.75%

-39.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-1.75%

-39.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-0.54%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.45%

0.19%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и ILS

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTJILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.95%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

2.45%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

3.12%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

4.09%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

4.09%

+21.26%

Сравнение комиссий CBTJ и ILS

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и ILS

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ILS в 8.20%


Часто задаваемые вопросы


CBTJ and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.81% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор