Сравнение CBTJ с ILS
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -4.48% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CBTJ and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBTJ
ILS
Сравнение CBTJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.25 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 30.49 | -31.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и ILS
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -2.46% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -1.75% | -39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -1.75% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -0.54% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 0.19% | +25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и ILS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.95% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 2.45% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 3.12% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 4.09% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 4.09% | +21.26% |
Сравнение комиссий CBTJ и ILS
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и ILS
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 6.15% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.81% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор