Сравнение CBTJ с ILS
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -5.80% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CBTJ and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBTJ
ILS
Сравнение CBTJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 13.93 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 46.57 | -47.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.79 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 1.90 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и ILS
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -1.56% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -0.55% | -38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | 0.00% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -0.25% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 0.17% | +23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и ILS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.88% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 1.69% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 2.77% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 3.38% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 3.38% | +22.26% |
Сравнение комиссий CBTJ и ILS
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и ILS
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -30.36% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.74% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор