PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. CBTJ is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 55.85% for DAPP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

CBTJ

1 день
-1.44%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-16.58%
6 месяцев
-22.65%
1 год
-30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и DAPP

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-16.58%-11.32%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%9.18%

Correlation

The correlation between CBTJ and DAPP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between CBTJ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с QBFCBTJ с SOLTCBTJ с HBTC
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

CBTJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTJDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.91

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.54

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.16

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

2.28

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTJ vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTJDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.91

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.07

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и DAPP

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-91.90%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-48.21%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

-27.06%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-57.42%

+42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.62%

24.56%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и DAPP

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.87%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

15.49%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

46.31%

-26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

61.71%

-34.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

72.90%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

72.64%

-47.00%

Сравнение комиссий CBTJ и DAPP

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и DAPP

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.74%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and DAPP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, DAPP leads with 55.85% vs -30.36% for CBTJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 55.85% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.

CBTJ has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for DAPP.

CBTJ is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор