Сравнение CBTJ с DAPP
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 31.22% for DAPP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 22.81%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 48.00%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 22.81% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CBTJ and DAPP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CBTJ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск
CBTJ
DAPP
Сравнение CBTJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.65 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.25 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и DAPP
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -92.61% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -48.21% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -38.59% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -61.12% | +45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 25.03% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и DAPP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 18.24% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 46.19% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 62.36% | -35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 73.14% | -47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 72.79% | -47.44% |
Сравнение комиссий CBTJ и DAPP
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и DAPP
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and DAPP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (18.24%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 31.22% vs -33.55% for CBTJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 31.22% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор