Сравнение CBTJ с CVRT
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 43.26% for CVRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 24.60%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 24.60% | 23.74% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CVRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBTJ
CVRT
Сравнение CBTJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.44 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.46 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CVRT
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -20.71% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -12.63% | -29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -12.63% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -3.20% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 3.22% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.52% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 19.20% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 23.38% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.41% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.41% | +4.57% |
Сравнение комиссий CBTJ и CVRT
И CBTJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CVRT
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CVRT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.59% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CVRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (6.52%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 43.26% vs -37.61% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 43.26% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.59% for CVRT.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор