Сравнение CBTJ с CVRT
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 65.96% for CVRT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 34.87%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.87%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 34.87% | 23.74% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CVRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBTJ
CVRT
Сравнение CBTJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 7.71 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 26.69 | -28.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CVRT
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -20.71% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -8.60% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -5.43% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -3.09% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 2.48% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 8.67% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 18.75% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 22.69% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 20.28% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 20.28% | +5.07% |
Сравнение комиссий CBTJ и CVRT
И CBTJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CVRT
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CVRT в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.49% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CVRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (8.67%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 65.96% vs -33.55% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.96% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.49% for CVRT.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор