Сравнение CBTAX с USMTX

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBTAX и USMTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMTX в 2.55%

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и USMTX.

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.