Сравнение CBTAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и DMREX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBTAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
CBTAX
DMREX
Сравнение CBTAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.23 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.90 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.35 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и DMREX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и DMREX
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -13.22% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -0.92% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -5.33% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.32% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.89% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.29% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и DMREX
Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.48% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.71% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.17% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.47% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 3.14% | +0.04% |