Сравнение CBTAX с DCARX

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBTAX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, примерно равная максимальной просадке DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и DCARX.

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.