Сравнение CBTAX с CUSUX
CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) and CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CBTAX is a Municipal Bonds fund managed by Six Circles, while CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CBTAX returned 1.35%/yr vs 13.06%/yr for CUSUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBTAX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for CUSUX.
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и CUSUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CUSUX с доходностью 8.30%.
CBTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
CUSUX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTAX и CUSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 1.69% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 8.30% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 27.75% |
Correlation
The correlation between CBTAX and CUSUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTAX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск
CBTAX
CUSUX
Сравнение CBTAX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | CUSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.46 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 9.88 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | CUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.26 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и CUSUX
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CUSUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTAX | CUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -35.55% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -11.01% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.99% | -19.64% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -35.55% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.82% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -8.64% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.73% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и CUSUX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.86%, в то время как у Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTAX | CUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.76% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.13% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 12.02% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 20.75% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 21.53% | -18.37% |
Сравнение комиссий CBTAX и CUSUX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и CUSUX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CUSUX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.53% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% |
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 8.47% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CBTAX and CUSUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSUX has higher volatility (2.76%) compared to CBTAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CBTAX dropped -12.12% vs CUSUX's -35.55%.
CBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTAX и CUSUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор