PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTA с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CBTA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

CBTA

1 день
-1.88%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTA и NFXS

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-25.50%11.82%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-10.17%

Correlation

The correlation between CBTA and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с PMJNCBTA с RBILCBTA с STENCBTA с CBOJCBTA с KAPRCBTA с DMAXCBTA с TMAR
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

CBTA vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTA c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTANFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.91

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.55

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.06

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.64

-7.02

CBTA vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTA и NFXS

Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTANFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-50.37%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-31.31%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-12.88%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-31.93%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.73%

11.45%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и NFXS

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 6.69%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTANFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.74%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

26.22%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

33.81%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

34.65%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

34.65%

-7.14%

Сравнение комиссий CBTA и NFXS

CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и NFXS

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.20%0.89%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to CBTA (6.69%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.20% for CBTA.

CBTA is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор