Сравнение CBTA с KFEB
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 23.05% for KFEB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.85%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.85% | 21.93% |
Correlation
The correlation between CBTA and KFEB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBTA
KFEB
Сравнение CBTA c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.99 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.58 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и KFEB
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -14.16% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -5.80% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.19% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -2.16% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 1.58% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и KFEB
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 1.51% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 7.32% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 10.85% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 12.90% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 12.90% | +14.25% |
Сравнение комиссий CBTA и KFEB
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и KFEB
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and KFEB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to KFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 23.05% vs -34.52% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 23.05% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for KFEB.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор