Сравнение CBTA с CPNS
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 6.52% for CPNS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.52%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.52% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CBTA and CPNS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBTA
CPNS
Сравнение CBTA c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.98 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 26.79 | -28.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CPNS
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -3.99% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -1.31% | -38.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | 0.00% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.35% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.24% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CPNS
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.44% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 1.74% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 2.11% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 3.45% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 3.45% | +23.70% |
Сравнение комиссий CBTA и CPNS
И CBTA, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CPNS
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CPNS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPNS leads with 6.52% vs -34.52% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.52% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CPNS.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор