Сравнение CBTA с APXM
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 4.86% for APXM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 1.82%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 5.51% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.82% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CBTA and APXM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. APXM — Ранг доходности на риск
CBTA
APXM
Сравнение CBTA c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.10 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 8.15 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 55.77 | -57.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и APXM
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -0.60% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -0.60% | -38.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.36% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.04% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.09% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и APXM
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.76% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 1.06% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 1.22% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 1.36% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 1.36% | +26.15% |
Сравнение комиссий CBTA и APXM
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и APXM
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and APXM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to APXM (0.76%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 4.86% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.86% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор