PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

CBSE и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий CBSE и SPLV

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

CBSE vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSESPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.02

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.12

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.03

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

0.09

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSESPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.02

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между CBSE и SPLV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и SPLV

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и SPLV

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSESPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-36.26%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.88%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.26%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.14%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.54%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.89%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и SPLV

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSESPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.08%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.84%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.68%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

12.43%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

15.35%

+8.34%