Сравнение CBSE с OAKM
CBSE (Clough Select Equity ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CBSE returned 31.87% vs 15.90% for OAKM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у OAKM с доходностью 4.23%.
CBSE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
OAKM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE и OAKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 23.97% | 19.53% | -4.57% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 4.23% | 21.46% | -5.20% |
Correlation
The correlation between CBSE and OAKM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. OAKM — Ранг доходности на риск
CBSE
OAKM
Сравнение CBSE c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.22 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.49 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и OAKM
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -15.24% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -7.19% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | 0.00% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -2.75% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.90% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и OAKM
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.25% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 9.65% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 13.33% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 16.36% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 16.36% | +7.74% |
Сравнение комиссий CBSE и OAKM
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и OAKM
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OAKM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.28% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.64% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and OAKM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (8.14%) compared to OAKM (4.25%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs OAKM's -15.24%.
On 1-year performance, CBSE leads with 31.87% vs 15.90% for OAKM. On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OAKM has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBSE has performed better with a 31.87% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
OAKM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.28% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and Oakmark. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.59% for OAKM.
CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор