Сравнение CBSE с LVDS
CBSE (Clough Select Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 15.33%.
CBSE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 27.58% | 7.66% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 15.33% | 7.40% |
Correlation
The correlation between CBSE and LVDS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. LVDS — Ранг доходности на риск
CBSE
LVDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBSE c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и LVDS
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -6.64% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.07% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.95% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 10.62% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 10.62% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 10.62% | +13.49% |
Сравнение комиссий CBSE и LVDS
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и LVDS
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LVDS в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.80% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and LVDS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
LVDS has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 0.27% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор