Сравнение CBSE с LVDS
CBSE (Clough Select Equity ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
CBSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.12% | 6.64% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CBSE and LVDS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. LVDS — Ранг доходности на риск
CBSE
LVDS
Сравнение CBSE c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.47 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и LVDS
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -6.64% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -0.97% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 10.42% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 10.42% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 10.42% | +13.36% |
Сравнение комиссий CBSE и LVDS
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и LVDS
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and LVDS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор