PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с IGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

CBSE и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.99%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%.

CBSE

1 день
2.61%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-3.27%
1 год
33.74%
3 года*
19.48%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий CBSE и IGF

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

CBSE vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.10

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.77

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.10

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

15.62

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.10

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Корреляция

Корреляция между CBSE и IGF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и IGF

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IGF в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и IGF

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-58.33%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.74%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-20.83%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-3.42%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-11.96%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.74%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и IGF

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

4.25%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

7.33%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

12.73%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

13.89%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

16.81%

+6.89%