PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

CBSE и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и FEGE

2026 (YTD)20252024
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%-0.32%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий CBSE и FEGE

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

CBSE vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.38

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.51

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.75

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.88

-1.29

Корреляция

Корреляция между CBSE и FEGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и FEGE

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и FEGE

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-11.13%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.96%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.08%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-1.37%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.82%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и FEGE

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.59%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

9.89%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

15.66%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.87%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

14.87%

+8.82%