PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.67%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий CBRDX и VMSAX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CBRDX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.05

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.33

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.08

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.12

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

1.87

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.05

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.06

+2.29

Корреляция

Корреляция между CBRDX и VMSAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и VMSAX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и VMSAX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-54.84%

+52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-54.84%

+53.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.20%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.50%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и VMSAX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

112.83%

-111.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

133.33%

-131.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

65.62%

-63.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

65.62%

-63.55%