PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и PFN

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий CBRDX и PFN

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.19

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.33

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.26

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

1.01

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.19

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.28

+2.07

Корреляция

Корреляция между CBRDX и PFN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и PFN

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и PFN

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-80.08%

+77.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-10.77%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.29%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-11.89%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.81%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и PFN

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

6.56%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

8.40%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.35%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

14.75%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

18.16%

-16.09%