PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с ICMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и ICMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.69%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с NAMFXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с CBLDX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий CBRDX и ICMUX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.64

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

2.03

+0.32

Корреляция

Корреляция между CBRDX и ICMUX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и ICMUX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и ICMUX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-8.77%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.46%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.56%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.74%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.62%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и ICMUX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у Intrepid Income Fund (ICMUX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.88%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.63%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.67%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.58%

-0.51%