PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с PDIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и PDIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с KIOCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с CBLDX
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий CBRDX и PDIIX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.71

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.43

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.09

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.55

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.20

+1.15

Корреляция

Корреляция между CBRDX и PDIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и PDIIX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PDIIX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и PDIIX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-21.96%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.55%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.96%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.83%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.87%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и PDIIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.79%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.55%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.98%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.93%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.86%

-2.79%