Сравнение CBOY с QMAR
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBOY is passively managed, while QMAR is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
CBOY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.53% | -0.40% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 6.49% |
Correlation
The correlation between CBOY and QMAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBOY
QMAR
Сравнение CBOY c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.91 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и QMAR
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -19.83% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.21% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.28% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 6.08% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 13.96% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 13.85% | -10.54% |
Сравнение комиссий CBOY и QMAR
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и QMAR
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and QMAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for QMAR.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор