PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с NEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. CBON is passively managed, while NEMD is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности CBON и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 3.76%.

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%

NEMD

1 день
-0.39%
1 месяц
1.56%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и NEMD

2026 (YTD)2025
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%3.28%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		3.76%7.07%

Correlation

The correlation between CBON and NEMD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CBON и NEMD

Секторы
CBON
NEMD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CBON
100.0%
NEMD

-

Сырьевые материалы

CBON

-

NEMD

-

Коммуникационные услуги

CBON

-

NEMD

-

Потребительский циклический сектор

CBON

-

NEMD

-

Потребительский защитный сектор

CBON

-

NEMD

-

Энергетика

CBON

-

NEMD
100.0%

Финансовые услуги

CBON

-

NEMD

-

Здравоохранение

CBON

-

NEMD

-

Промышленность

CBON

-

NEMD

-

Технологии

CBON

-

NEMD

-

Коммунальные услуги

CBON

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

CBON vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.14

-1.71

Просадки

Сравнение просадок CBON и NEMD

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-4.43%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.39%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.57%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

6.51%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.51%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.51%

-0.93%

Сравнение комиссий CBON и NEMD

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и NEMD

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности NEMD в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.73%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBON and NEMD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.

NEMD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.52% for CBON.

They also come from different issuers: VanEck and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор