PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с EMCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. CBON is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.96%/yr vs 4.27%/yr for EMCB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности CBON и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.27% соответственно.

CBON

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.01%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.05%
1 год
8.16%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.96%

EMCB

1 день
0.21%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.33%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.16%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и EMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		4.68%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.34%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Correlation

The correlation between CBON and EMCB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between CBON and EMCB shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с MCHICBON с BNDXCBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с ELDEMCB с EMBEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

CBON vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBONEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.98

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.04

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

2.40

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

8.47

+14.07

CBON vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBON и EMCB

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-22.81%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-3.07%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-4.20%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-21.50%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-22.81%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.34%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.22%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и EMCB

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.71%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.06%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.78%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

6.93%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

8.46%

-2.90%

Сравнение комиссий CBON и EMCB

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и EMCB

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EMCB в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.53%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.34%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Часто задаваемые вопросы

CBON and EMCB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCB has higher volatility (1.47%) compared to CBON (0.71%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs EMCB's -22.81%.

On 10-year performance, EMCB leads with 4.27% vs 2.96% for CBON. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMCB has performed better with a 4.27% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

EMCB has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.53% for CBON.

They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.60% for EMCB.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор