Сравнение CBON с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
CBON и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CBON и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.24% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и EMCB
CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
CBON vs. EMCB — Ранг доходности на риск
CBON
EMCB
Сравнение CBON c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.78 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.16 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.67 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 6.80 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.78 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CBON и EMCB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и EMCB
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и EMCB
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -22.81% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -3.43% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -21.50% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -22.81% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.27% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и EMCB
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 7.47% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.02% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 8.51% | -2.91% |