Сравнение CBOL с KAPR
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOL is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CBOL and KAPR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение CBOL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и KAPR
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -16.91% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.37% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.89% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 6.70% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.76% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.65% | -7.82% |
Сравнение комиссий CBOL и KAPR
И CBOL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и KAPR
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and KAPR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор