Сравнение CBOL с FBUF
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CBOL and FBUF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOL
FBUF
Сравнение CBOL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 1.47 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и FBUF
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -11.09% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.22% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.38% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 7.49% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 9.55% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 9.55% | -5.67% |
Сравнение комиссий CBOL и FBUF
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и FBUF
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and FBUF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор