Сравнение CBOJ с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
CBOJ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и ZDEK
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZDEK
Сравнение CBOJ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.43 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.69 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.32 | -5.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 21.69 | -21.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.43 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.54 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и ZDEK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZDEK
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZDEK
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -3.40% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.57% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.87% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.50% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.39% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZDEK
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.97% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.01% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 3.33% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.45% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.45% | +1.33% |