Сравнение CBOJ с PAPR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 13.33% for PAPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.36%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -0.83% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.36% | 4.85% |
Correlation
The correlation between CBOJ and PAPR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. PAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
PAPR
Сравнение CBOJ c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.93 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 11.54 | -12.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 58.72 | -59.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и PAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -15.31% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.16% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.54% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.56% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.23% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и PAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.43% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.77% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.42% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 8.22% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.42% | -4.90% |
Сравнение комиссий CBOJ и PAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и PAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and PAPR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPR has higher volatility (1.43%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs PAPR's -15.31%.
On 1-year performance, PAPR leads with 13.33% vs -4.69% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 13.33% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for PAPR.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for PAPR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор