Сравнение CBOJ с OOSP
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. CBOJ is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 6.67% |
Correlation
The correlation between CBOJ and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBOJ
OOSP
Сравнение CBOJ c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.13 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 19.01 | -19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.82 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 2.29 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и OOSP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -1.31% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.31% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.18% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.20% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.35% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и OOSP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.23% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.23% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.71% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.35% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.35% | +1.23% |
Сравнение комиссий CBOJ и OOSP
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и OOSP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.23%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор