Сравнение CBOJ с ILS
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBOJ is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | 0.17% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBOJ
ILS
Сравнение CBOJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 14.18 | -14.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 52.13 | -52.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ILS
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -2.46% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -0.55% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | 0.00% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.54% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.15% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ILS
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) имеют волатильность 0.85% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.84% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.68% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 2.58% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.77% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.77% | +0.75% |
Сравнение комиссий CBOJ и ILS
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ILS
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.85%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -4.25% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 3.22% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор