Сравнение CBOJ с DMAX
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 7.20% for DMAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.87%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.87% | 7.21% |
Correlation
The correlation between CBOJ and DMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CBOJ
DMAX
Сравнение CBOJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.12 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 25.26 | -26.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и DMAX
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.37% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.41% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.06% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.37% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.29% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и DMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.53% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.65% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.29% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.32% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.32% | +1.13% |
Сравнение комиссий CBOJ и DMAX
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и DMAX
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and DMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to DMAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, DMAX leads with 7.20% vs -6.14% for CBOJ. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 7.20% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.15% for DMAX.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for DMAX.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор