PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBOJ с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

CBOJ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBOJ и DMAX

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.19%-0.83%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

CBOJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с SROICBOJ с CVRTCBOJ с CAIECBOJ с CAIQCBOJ с CANQCBOJ с EAPRCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий CBOJ и DMAX

CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

CBOJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.25

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

3.38

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.51

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.94

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

19.00

-19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.25

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.70

-2.06

Корреляция

Корреляция между CBOJ и DMAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и DMAX

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DMAX в 1.18%

TTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.19%3.16%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и DMAX

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBOJDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-3.37%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.00%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.86%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.42%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.41%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и DMAX

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBOJDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

1.82%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

3.45%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

3.56%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

3.56%

+1.22%