PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с DMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 7.31% for DMAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.14%.

CBOJ

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.10%
1 год
-4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и DMAX

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-2.00%-0.83%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.14%7.21%

Correlation

The correlation between CBOJ and DMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZMAYDMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJUN

Доходность на риск

CBOJ vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOJDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
3.19

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
4.84

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.20

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

25.88

-26.76

CBOJ vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и DMAX

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и DMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-3.37%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-1.41%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.44%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.38%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

0.28%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и DMAX

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.64%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.32%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

3.38%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.38%

+1.14%

Сравнение комиссий CBOJ и DMAX

CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и DMAX

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DMAX в 1.16%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.22%3.16%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

CBOJ and DMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to DMAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs DMAX's -3.37%.

On 1-year performance, DMAX leads with 7.31% vs -4.69% for CBOJ. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 7.31% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.16% for DMAX.

CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for DMAX.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и DMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор