Сравнение CBOJ с BUFP
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 17.24% for BUFP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 10.68% |
Correlation
The correlation between CBOJ and BUFP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBOJ
BUFP
Сравнение CBOJ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.93 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 21.96 | -22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.77 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.40 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и BUFP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -11.98% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -4.41% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.22% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.00% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.79% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.95% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.82% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 6.27% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 9.49% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 9.49% | -4.91% |
Сравнение комиссий CBOJ и BUFP
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и BUFP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and BUFP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs -3.88% for CBOJ. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.01% for BUFP.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор