Сравнение CBOJ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
CBOJ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 10.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и BUFP
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
CBOJ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBOJ
BUFP
Сравнение CBOJ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.25 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.89 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.73 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.93 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.25 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.05 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и BUFP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и BUFP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и BUFP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -11.98% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.16% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -2.05% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.08% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.42% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.45% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.01% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 11.12% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 9.78% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 9.78% | -5.00% |