PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с TIH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с TIH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и TIH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 19.86% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

TIH.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.67%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.37%
1 год
69.91%
3 года*
25.06%
5 лет*
12.51%
10 лет*
19.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и TIH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		24.17%55.52%-8.29%23.61%-18.46%29.97%31.58%37.97%-7.72%41.69%

Correlation

The correlation between CBOE and TIH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between CBOE and TIH.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

TIH.TO:

CA$17.23B

EPS

CBOE:

$11.77

TIH.TO:

CA$6.29

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

TIH.TO:

33.31

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

TIH.TO:

2.74

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

TIH.TO:

3.21

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

TIH.TO:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

TIH.TO:

CA$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

TIH.TO:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

TIH.TO:

CA$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Toromont Industries Ltd.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE

Доходность на риск

CBOE vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOETIH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.80

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.51

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.73

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

20.29

-14.59

CBOE vs. TIH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TIH.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и TIH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и TIH.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TIH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOETIH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-50.97%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-12.38%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-21.17%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-28.97%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-31.60%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-8.99%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-10.08%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.48%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и TIH.TO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOETIH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

10.45%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

20.62%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

25.38%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

22.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

23.89%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и TIH.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TIH.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и TIH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B20222023202420252026
1.27B
1.23B
(CBOE) Общая выручка
(TIH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CBOE значения в USD, TIH.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CBOE и TIH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Toromont Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.6%
25.8%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and TIH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и TIH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор