Сравнение CBOE с TD.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, TD.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 15.09% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам CBOE и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between CBOE and TD.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between CBOE and TD.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
TD.TO:
CA$273.16B
CBOE:
$11.77
TD.TO:
CA$8.81
CBOE:
25.07
TD.TO:
18.62
CBOE:
0.47
TD.TO:
0.67
CBOE:
6.46
TD.TO:
2.47
CBOE:
5.76
TD.TO:
2.42
CBOE:
$4.79B
TD.TO:
CA$112.59B
CBOE:
$2.50B
TD.TO:
CA$59.48B
CBOE:
$1.87B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
TD.TO
Сравнение CBOE c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.79 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 9.96 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 39.77 | -34.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и TD.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -62.28% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -7.31% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -19.57% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.55% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -41.46% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | 0.00% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.66% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.83% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и TD.TO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.09% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 11.97% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 15.54% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.38% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 20.44% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и TD.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и TD.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and TD.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор