PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с OR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с OR.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while OR.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 11.83%/yr for OR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и OR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как OR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у OR.TO с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции OR.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 11.83% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

OR.TO

1 день
3.36%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-5.86%
1 год
29.45%
3 года*
30.68%
5 лет*
19.58%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и OR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		-4.60%97.16%28.30%20.19%0.65%-2.63%32.92%11.56%-22.62%20.38%

Correlation

The correlation between CBOE and OR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

OR.TO:

CA$8.92B

EPS

CBOE:

$11.77

OR.TO:

$1.34

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

OR.TO:

25.22

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

OR.TO:

0.06

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

OR.TO:

19.69

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

OR.TO:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

OR.TO:

$324.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

OR.TO:

$282.47M

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

OR.TO:

$324.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с OR.TO:
OR.TO с AEMOR.TO с AGIOR.TO с BTO.TOOR.TO с FROOR.TO с CTGOOR.TO с SEA.TOOR.TO с WRN

Доходность на риск

CBOE vs. OR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OR.TO
Ранг доходности на риск OR.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c OR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEOR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.66

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.87

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

2.07

+3.63

CBOE vs. OR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа OR.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и OR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и OR.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки OR.TO в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и OR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEOR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-64.21%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-34.05%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-34.05%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-37.38%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-61.66%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-29.05%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-20.84%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

14.28%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и OR.TO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEOR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

14.91%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

37.44%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

44.55%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

34.41%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

36.77%

-11.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и OR.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности OR.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		0.64%0.60%0.98%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и OR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.27B
101.15M
(CBOE) Общая выручка
(OR.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и OR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.6%
86.1%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

OR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.05M при выручке в 101.15M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

OR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 78.93M при выручке в 101.15M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

OR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.38M при выручке в 101.15M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and OR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и OR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор