Сравнение CBOE с MDA.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CBOE returned 22.58%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOE и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 32.10% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between CBOE and MDA.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between CBOE and MDA.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
MDA.TO:
CA$6.92B
CBOE:
$11.77
MDA.TO:
CA$0.81
CBOE:
25.07
MDA.TO:
64.10
CBOE:
0.47
MDA.TO:
0.26
CBOE:
6.46
MDA.TO:
3.86
CBOE:
5.76
MDA.TO:
3.75
CBOE:
$4.79B
MDA.TO:
CA$1.75B
CBOE:
$2.50B
MDA.TO:
CA$366.40M
CBOE:
$1.87B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
MDA.TO
Сравнение CBOE c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.89 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MDA.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -70.91% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -54.42% | +29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -54.42% | +29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -68.48% | +43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -23.10% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -32.40% | +20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 25.24% | -19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MDA.TO
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 21.82% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 45.86% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 65.22% | -37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 49.78% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 49.81% | -24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MDA.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MDA.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MDA.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор