PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с DPM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 30.27%/yr for DPM.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 30.27% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

DPM.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.16%
6 месяцев
8.99%
1 год
114.01%
3 года*
68.55%
5 лет*
38.11%
10 лет*
30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и DPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		3.16%243.85%44.46%36.71%-19.36%-13.14%70.61%61.66%10.69%43.02%

Correlation

The correlation between CBOE and DPM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.04

The correlation between CBOE and DPM.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

DPM.TO:

CA$9.88B

EPS

CBOE:

$11.77

DPM.TO:

$2.55

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

DPM.TO:

12.50

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

DPM.TO:

0.13

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

DPM.TO:

5.89

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

DPM.TO:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

DPM.TO:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

DPM.TO:

$647.81M

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

DPM.TO:

$688.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS

Доходность на риск

CBOE vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEDPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.43

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.68

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.49

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

9.81

-4.11

CBOE vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DPM.TO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и DPM.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и DPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEDPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-94.71%

+51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-32.84%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-32.84%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-46.66%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-52.99%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-26.45%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-48.55%

+37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

11.66%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и DPM.TO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEDPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

19.26%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

39.86%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

47.19%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

39.27%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

47.64%

-22.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и DPM.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и DPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.27B
310.36M
(CBOE) Общая выручка
(DPM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и DPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Dundee Precious Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.6%
71.9%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and DPM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и DPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор