Сравнение CBOA с PMJA
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs 7.70% for PMJA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 2.40%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 5.24% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.40% | 8.88% |
Correlation
The correlation between CBOA and PMJA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. PMJA — Ранг доходности на риск
CBOA
PMJA
Сравнение CBOA c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.88 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.33 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 26.70 | -27.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.80 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 2.33 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и PMJA
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -2.98% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -1.45% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.34% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.29% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и PMJA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.28% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 1.49% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.03% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.85% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.85% | +2.29% |
Сравнение комиссий CBOA и PMJA
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и PMJA
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and PMJA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.90%) compared to PMJA (0.28%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.70% vs -4.82% for CBOA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.70% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for PMJA.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор