Сравнение CBOA с NFXS
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CBOA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -10.17% |
Correlation
The correlation between CBOA and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBOA
NFXS
Сравнение CBOA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.06 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.64 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и NFXS
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -50.37% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -31.31% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -12.88% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -31.93% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 11.45% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 7.74% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 26.22% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 33.81% | -28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 34.65% | -29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 34.65% | -29.52% |
Сравнение комиссий CBOA и NFXS
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и NFXS
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to CBOA (1.37%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.40% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор