Сравнение CBOA с NFXS
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CBOA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -10.17% |
Correlation
The correlation between CBOA and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CBOA
NFXS
Сравнение CBOA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.92 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.22 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и NFXS
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -50.37% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -31.31% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -15.01% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -31.31% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 11.50% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и NFXS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 11.88% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 27.57% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 34.44% | -28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 34.72% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 34.72% | -29.65% |
Сравнение комиссий CBOA и NFXS
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и NFXS
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -6.50% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.38% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор